第一部分 大纲说明

一、课程的目的与任务

《金融统计分析》是广播电视大学金融专业的一门基础课。它是培养学生运用统计理论和方法分析和研究金融活动数量规律的基本素质和能力的重要课程。通过本课程的学习，使学生在已经学习的货币银行理论和统计学原理的基础上，进一步了解我国金融市场与银行活动的数量特征，掌握常用的基本金融统计指标和基本金融帐户，并能够运用常用统计数据和基本统计方法分析主要金融问题或研究常见的金融活动中表现出的数量关系，提高学生运用金融信息分析问题和解决问题的能力。

本课程立足于我国金融统计工作实际，着重现实金融活动中基本体系、分析要点内容和基本关系，阐述国际规范的金融统计知识、分析理论和技术，从适应本科自学特点要求出发，系统阐述基本原理、知识和分析方法及其应用，以最大可能分析我国的实际金融问题，在传授知识的同时，注重培养学生的独立分析能力。本书也希望为普通高校提供新教材的范本。

二、课程的要求

1、要求学生较好地理解中央银行、商业银行和金融市场活动基础上的现行金融统计体系及其基本理论、主要统计指标及其概念、数据来源和为分析服务的统计整理。

2、要求学生在货币银行理论指导下，能够运用基本统计数据和统计分析方法，掌握分析货币供求、资金流量、证券市场、外资、外债及汇率、国际收支平衡、商业银行运营等方面的问题以及相关政策的分析理论、方法和应用技术。在实际统计数据基础上，讲述分析原理和方法，力争使学生形成一个良好的分析和解决实际问题的综合能力。

三、课程教学层次

在教学中，本着了解、认知、掌握三个层次要求。属于了解层次的，主要是金融活动背景和金融理论的金融统计的初步理论，考试时分量较轻。属于认知层次的，主要是金融统计指标及概念、统计数据加工整理的计算关系，考试时要区别重点和非重点，重点部分为考试的主要部分，非重点部分可分量从轻。要求掌握的部分，主要是金融统计分析部分，学生一定要清楚，考试分成三个层次，一是分析的理论，二是分析方法和计算，三是综合分析，均为要求的考试内容。

第二部分 课时安排

第三部分 教学内容与建议

随着社会主义市场经济的深入发展，我国金融体系和金融市场已经日趋成熟。本课程着重我国实际金融工作中的主要金融统计内容，以及在主要金融统计基础上的统计分析，讲述基本原理和方法。教学中本着从实际出发，运用实际统计数据解释统计概念、基本含义，并注意引导学生联系已经学过的货币银行理论知识和统计学原理，提高学生的学习效果。金融统计分析，也从实际出发，尽量联系现实金融活动的实际背景，增强学生的理解。具体计算和分析，尽量划小知识单元，并用实际统计数据和实际问题建立分析的教学例子，以案例教学提高学生的学习效果。 教学重点：与金融活动有关的主要金融统计指标及概念，统计指标的计算，统计分析使用的指标体系，运用实际统计数据做出分析的理论、方法与计算和综合分析。

教学建议：结合金融统计的课程特点，要把金融统计指标的含义和实际中的应用讲清楚，最好在教学中结合实际例子和现实背景，增强学生的学习兴趣，从而提高教学效果。金融统计指标是金融统计分析的基础，要作为教学的重点来讲授。金融统计分析理论主要围绕分析的统计指标体系讲授，分析理论是为分析方法和综合分析服务的，一定要讲清基本思想和理论基本点。金融统计分析要尽量划小分析单元，并要求尽可能采用实际例子讲授，要求讲清每一个重点内容的例子，也就是说，对于分析的重点内容，要把分析的思想、分析指标、分析计算的各个步骤和综合分析的表述，都要讲清楚。 教学内容：

第一章 金融统计分析基本问题 学时：6

1、金融活动与金融统计分析

货币流通；信用；金融。

金融体系；金融制度；金融机构；金融工具；金融市场；金融调控机制。

金融统计分析的主要任务；金融统计工作；做好金融统计分析工作的三个主要方面。

2、金融统计分析基础

金融统计指标；金融帐户。

货币供应量统计；现金收支统计；对外金融统计；金融市场统计；中央银行专项统计调查；保险统计；资金流量统计。

3、金融统计分析方法

经济分析方法：静态经济分析；比较静态经济分析；动态经济分析；比较动态经济分析。

经济统计分析方法：描述性分析方法；应用回归和多元统计分析方法。

常用经济统计分析方法：计量经济模型；投入产出分析；经济周期分析方法。

金融统计分析的工作方法；金融统计分析的工作方法主要步骤。

教学重点：本章重点是围绕金融活动、金融统计和金融统计分析的基本概念和基本问题。

教学建议：本章主要是金融统计分析的整体思想、基本概念和基本方法的讲述。这些对后面各章的学习和理解非常重要，要讲清楚基本概念和基本方法。

第二章 货币银行统计分析 学时：11

1、货币银行统计体系的基本概念。

货币银行统计体系的产生与发展。

货币的定义。

货币银行统计的一般结构：机构部门和金融交易。金融机构和货币银行统计体系。

货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表以及特定存款机构资产负债表。

货币银行统计的特点。

货币银行统计的基本要求。

2. 交易主体分类

国民经济机构部门分类：

住户部门；非金融企业部门；政府部门；金融机构部门；国外部门。 金融机构部门：

货币当局、存款货币银行、非货币金融机构。

3. 货币当局资产负债表

货币当局发生的资产；货币当局发生的负债。

4、存款货币银行的资产负债表

存款货币银行的业务。

存款货币银行的资产；存款货币银行的负债。

5、非货币金融机构资产负债表

非货币金融机构（特定存款机构）资产负债表的表式。

非货币金融机构（特定存款机构）的资产。

非货币金融机构的负债。

6、货币概览与银行概览

货币概览与银行概览的表式

M0、M1和M2

7、货币银行统计分析

货币政策与货币供应量。 基础货币与货币供应量。

货币需求理论。

货币当局的资产操作与基础货币的创造。

存款货币银行与派生货币分析。

货币需求的实例分析。

利用简单回归分析法分析影响货币需求的因素；对回归模型和参数的评价； 线性回归模型的实证结论。

教学重点：本章重点是围绕机构部门和货币银行业务活动及其统计讲述概念、理论、统计表式和统计内容，货币供求的定量分析。

教学建议：本章要联系实际，讲清楚机构部门、M0、M1、M2的金融统计概念，货币银行统计帐户表式。要讲清分析的理论依据和分析例子。

第三章 证券市场统计分析 学时： 11

1、证券市场基础概念

证券。

证券市场。

2、股票市场统计分析

基本分析。

技术分析。

股票市场风险与收益的统计分析。

3、债券市场统计分析

债券的内在价值的统计分析：债券的定价原理、债券的基本价值评估

债券的违约风险的统计测度。

4、基金市场统计分析

基金资产净值统计分析。

基金业绩评价。

教学重点：本章重点是围绕证券市场基础知识、股票市场、债券市场、基金市场统计的概念、统计分析理论、统计分析方法，联系中国实际作出分析。

教学建议：本章要联系实际，讲清楚股票市场、债券市场、基金市场统计分析的基本方法。要讲清分析的基本概念、基本公式和分析。

第四章 外汇市场统计分析 学时： 7

1、外汇市场和外汇收支统计

外汇市场概念。

外汇市场。

我国的外汇市场。

外汇收支统计。

2、外汇市场交易价格：汇率

汇率概念、标价方法、种类

汇率的变动计算：定义及计算、综合变动率

人民币汇率。

3、汇率决定的统计分析

汇率决定模型：购买力平价模型、利率平价模型、货币主义的汇率模型

人民币决定的综合模型

4、汇率变动对经济的影响分析

汇率变动对外贸影响的实证分析

5、贸易外汇统计分析：数据调整、回归模型

教学重点：本章重点是购买力平价模型、利率平价模型、货币主义的汇率模型、汇率决定的统计分析、汇率变动对经济的影响分析、贸易外汇统计分析。

教学建议：本章要联系实际，讲清楚与外汇市场、汇率有关的概念，联系实际讲清楚汇率变动分析的主要影响因素。对人民币汇率的发展、现状和实际有一个系统的了解。

第五章 国际收支统计分析 学时： 9

1、国际收支统计

国际收支概念。

国际收支平衡表。

国际收支统计。

我国国际收支统计

国际收支统计与其他统计的关系

2、国际收支综合统计分析。 国际收支统计分析的内容

我国国际收支统计描述及问题研究

3、进出口贸易统计分析

竞争优势与进出口贸易影响因素分析

进出口贸易多元统计分析

进出口外贸活动聚类统计分析

4、国际资本流动统计分析

利用外资的统计分析

资本市场统计分析

5、外债统计分析

外债统计定义、分类

外债统计分析

中国外债的统计分析

6、外汇储备统计分析

外汇储备的基本问题

外汇储备与经济实力的国际比较

外汇储备与国际收支变量的比较分析

我国外汇储备规模的预测

教学重点：国际收支综合统计分析、进出口贸易统计分析、国际资本流动统计分析、外债统计分析、外汇储备的统计分析、国际收支综合统计分析

教学建议：本章要联系实际，讲清楚国际收支统计和基本平衡关系，以及统计分析的基本的内容。对于国际收支项目分析和国际收支差额分析难点，要讲清分析的基本概念、基本公式和分析要点。

第六章 商业银行统计分析 学时： 13

1. 1. 商业银行统计基本内容

商业银行的客观依据。

商业银行统计分析的主要任务。

商业银行统计分析的主要内容。

2. 商业银行主要业务统计分析
商业银行资产负债表。

资产业务统计分析。

负债业务统计分析。

银行的帐面价值与市场价值的统计分析

3. 商业银行效益统计分析
商业银行的损益表。

银行收益统计分析。

基于投资与财务决策的银行收益的统计分析。

影响银行收益率的因素分析。

银行效益的评价方法

预期收益的评价方法

4. 商业银行风险统计分析
商业银行风险的类别

银行信贷风险统计分析

利率风险

流动性风险分析

资本风险分析

银行收益与风险关系分析

银行资产风险识别统计分析

测定银行整体风险敞口程度的分析

银行风险预警指标体系

5、商业银行预测

增长率分析法

趋势递推法

回归分析法和季节指数法

6、商业银行资产质量统计分析

资产质量的分类体系

贷款分类与质量评价的框架

资产质量评价指标体系

资产质量评价分析方法

资产风险权重

7、国有商业银行与外资银行竞争力比较研究

教学重点：银行信贷风险统计分析、利率风险、商业银行风险分析、商业银行资产质量统计分析、商业银行效益统计分析的内容，联系中国实际做出分析。

教学建议：结合实际讲清统计分析的具体内容和方法。

第七章 保险运营统计分析（暂不做教学和考核安排）

第八章 资金流量统计分析

1、资金流量核算的基本理论

资金流量核算产生的背景。

资金流量核算。

资金流量核算中的平衡关系

资金流量核算的特点。

2、资金流量统计

统计基础

资金流量核算方法

资金流量核算原则

资金流量核算的分类

3、资金流量分析

金融结构分析

社会融资活动分析

4、金融市场结构与金融风险

教学重点：本章重点是资金流量核算的基本内容、特点及资金流量分析统计原则和分类、基本内容，联系中国实际做出分析。

教学建议：本章要联系资金流量统计实际，讲清基本统计要求、原则和分类，并将上述统计内容从资金流量整体去掌握。要讲清资金流量分析的基本概念、基本公式和分析内容。

第九章 金融体系国际竞争力分析 学时： 4，

1、金融体系国际竞争力的理论和指标体系

2、金融体系国际竞争力分析

金融体系基本数量关系分析

金融体系竞争力国际比较

3、中国金融体系国际竞争力的回顾与评价

教学重点：本章重点是围绕金融体系国际竞争力指标体系进行分析和比较，对金融体系国际竞争力的理论进行了阐述，对中国金融体系国际竞争力进行回顾与评价。

教学建议：本章要讲清楚基本理论、基本概念和基本方法。

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